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沃利斯的 ∞:一个不是数的符号

符号 ∞ 已知最早的用例,见约翰·沃利斯的《论圆锥曲线》(1655)。正文中间写着“esto enim ∞ nota numeri infiniti”,即设 ∞ 为一个无穷数的符号。往上两行,每个平行四边形的高是总高的 1/∞。John Wallis · Wikimedia Commons · 公有领域 1655 年,牛津教授、英国人约翰·沃利斯把一个平面图形分成无穷多个极薄的平行四边形,每个的高都等于总高的一个无穷小部分。为了写下这一部分,他需要一个表示无穷的符号,于是发明了一个: 那么,设 ∞ 为一个无穷数的符号。 — 约翰·沃利斯,《论圆锥曲线》(1655) 他把每个平行四边形的高写成 $\frac1\infty$。没有人确切知道他从哪里得到了这个形状。最常被提到的两种假说是:罗马数字 CIↃ 的一种变体,它表示一千,常被用来表示“很多”;以及希腊字母表的最后一个字母,小写的欧米伽 $\omega$,意味着万物的终点。 长得像数的符号 $\infty$ 的麻烦在于它看起来像一个数。它和其他数排在同一行上,旁边可以写运算符号,可以进入分数。这就引诱人做一些毫无意义的计算。如果 $\infty$ 是一个数,那么 $\infty-\infty=0$。但请看: $$\lim_{x\to\infty}\big((x+1)-x\big)=1,\qquad\lim_{x\to\infty}(2x-x)=\infty,\qquad\lim_{x\to\infty}(x-2x)=-\infty.$$在这三个计算中,两项都趋于无穷,而结果各不相同。所以 $\infty-\infty$ 被称为不定式:值不由写法决定,而由各部分增长的快慢决定。$\frac\infty\infty$、$0\cdot\infty$、$1^\infty$ 和 $\frac00$ 也是一样。 极限中的 ∞ 是一个方向 当我们写 $x\to\infty$ 时,$\infty$ 不是 $x$ 到达的一个地方,而是一个方向:“$x$ 不停地增大”。句子 $$\lim_{x\to\infty}\frac1x=0$$并不是说 $\frac1\infty=0$,而是说只要 $x$ 足够大,$\frac1x$ 就能任意地接近零。第1章讲述了柯西和魏尔斯特拉斯怎样不把无穷当作数来写下这一点。亚里士多德把这种无穷叫作潜无穷:一个总能继续、却永远不会完成的过程。 约翰·沃利斯(1616–1703),牛津的几何学教授、英国议会的密码学家,此像依据戈弗雷·内勒的画作绘制。依据 Godfrey Kneller · Wikimedia Commons · 公有领域 有大小的无穷 十九世纪末,格奥尔格·康托尔做了一件亚里士多德禁止的事:他把无穷集合当作完成了的对象,并比较它们的大小。自然数集和偶数集一样大,因为它们可以一一配对($n\leftrightarrow2n$)。实数集更大,这一点由对角线论证说明——历史书中图灵那一章在讲可计算数时用的就是它。

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基本定理:当 d 与 ∫ 相互抵消

在微积分之前,切线和面积是两个毫不相干的问题。求一条曲线的切线是一门技艺;求它下方的面积是另一门。十七世纪的伟大发现——属于艾萨克·巴罗、牛顿和莱布尼茨——是一个是另一个的逆。这就是微积分基本定理,而莱布尼茨的记号把它写得几乎理所当然。 莱布尼茨:如同和与差 莱布尼茨把 $\int$ 看作和,把 $d$ 看作差。把差加起来,就抵消了差,就像楼梯:台阶高度之和就是总高度。他写道,$\int$ 和 $d$ 互为逆运算,“就像普通计算中的乘方与开方”。用符号写: $$d\!\int y\,dx=y\,dx,\qquad\int dy=y.$$$d$ 和 $\int$ 像 $+3$ 和 $-3$ 一样“相互抵消”。这是最强意义上的能动记号:微积分中最重要的定理,表现为一条化简规则。 现代写法中的两半 今天,这个定理分两部分来写。 第一部分:对面积求导。 如果 $A(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ 是从 $a$ 到 $x$ 累积的面积,那么 $$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x).$$面积增长的速率,就是曲线在当前位置的高度。注意积分里面的字母是 $t$,不是 $x$:$x$ 已经被上限占用了。写成 $\int_a^x f(x)\,dx$,就会犯第3章讲过的变量捕获错误。 第二部分:对导数积分。 如果 $F'=f$,那么 $$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)=\Big[F(x)\Big]_a^b.$$带上下限的括号是一种过渡记号:在还要代入数字的时候,先把 $F$ 留住。有了它,上一篇中需要无穷多个矩形的面积,一行就算出来了: $$\int_0^2x^2\,dx=\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2=\frac83-0=\frac83.$$记号隐藏了什么 $d$ 与 $\int$ 的抵消并不完美。在不定积分中, $$\int\frac{dF}{dx}\,dx=F(x)+C,$$出现了一个抵消规则没有预告的常数 $C$。求导会抹去常数;积分不知道该还回哪个常数。忘了写 $+C$ 是微积分课上最常见的错误,而它的根源是符号学的:记号暗示了一个完美的逆,实际上却只有一个相差常数的逆。 辞去教席的巴罗 牛顿在剑桥的老师艾萨克·巴罗,1670 年发表了基本定理的一个几何版本,只有图形,没有任何代数记号。定理就在那里,却深藏在几何里,几乎没有人注意到它的重要性。此前不久的 1669 年,巴罗把教席让给了牛顿。同一个想法,用 $d$ 和 $\int$ 写出来,成了一门理论的核心;用图形写出来,只是众多命题中的一个。 练习:对变上限的面积求导计算 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^{x^2}\cos t\,dt$。 令 $A(u)=\int_0^u\cos t\,dt$,$A'(u)=\cos u$。表达式是 $A(x^2)$,由链式法则,它的导数是 $A'(x^2)\cdot2x=2x\cos(x^2)$。用第二部分验证:$\int_0^{x^2}\cos t\,dt=\sin(x^2)$,其导数为 $2x\cos(x^2)$。

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逐个符号读积分

表达式 $$\int_0^2 x^2\,dx$$有五个部件:符号 $\int$、数字 $0$ 和 $2$、函数 $x^2$ 以及 $dx$。每一个都做不同的工作,每一个都有来历。第1章讲述了从阿基米德的穷竭法到积分的过程。这里,我们慢慢地读积分,就像读一门新语言里的句子。 五个部件组成的句子 $\int$ 是一个拉长的 S,取自 summa,即“和”。莱布尼茨在 1675 年 10 月 29 日的一份手稿里第一次写下它。它是一种奇特的图像符号:它不像一块面积,却像描述面积如何构成的那个词。 上下限 $0$ 和 $2$ 写在下面和上面,说明从哪里加到哪里。它们不是莱布尼茨的:是法国人约瑟夫·傅里叶在 1820 年前后开始把它们紧贴着符号写的。在此之前,它们用文字写在旁边。 函数 $x^2$ 是每个条带的高。 $dx$ 是每个条带的宽,无限地细。它也标明哪个字母在变:如果写的是 $dt$,变量就是 $t$。 字母 $x$ 是一个哑字母:$\int_0^2x^2\,dx$ 和 $\int_0^2t^2\,dt$ 的值相同。结果 $\frac83$ 不依赖于 $x$。 整句读下来就是:对从 $0$ 到 $2$ 的所有 $x$,把高 $x^2$ 乘以宽 $dx$ 加起来。 符号背后的和 这种读法不是比喻。把无限细的宽 $dx$ 换成真实的宽 $\Delta x$,把 $\int$ 换成表示和的希腊字母 $\Sigma$,积分就变成了矩形面积之和,即黎曼和: $$\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\,\Delta x\;\longrightarrow\;\int_a^b f(x)\,dx.$$记号在这里做的事和第2篇一样:取极限时形状保持不变。$\Sigma$ 变成 $\int$,$\Delta x$ 变成 $dx$,$f(x_i)$ 变成 $f(x)$。懂得有限和的人,读积分毫不费力。

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可以因式分解的 D:作为算子的导数

用 $D$ 表示“对 $x$ 求导”。于是 $D(x^3)=3x^2$,$D(\sin x)=\cos x$,求两次导就是 $D(D(f))$,简写为 $D^2f$。到这里为止,它只是一个缩写。有趣的事从认真对待写法的形状开始:既然 $D^2$ 看起来像平方,为什么不把 $D$ 当作一个数? 微分方程变成多项式 考虑方程 $$y''-3y'+2y=0.$$用 $D$ 写,就是 $D^2y-3Dy+2y=0$,或者把 $y$ 提出来: $$(D^2-3D+2)\,y=0.$$现在走大胆的一步:把关于 $D$ 的“多项式”像关于 $r$ 的多项式那样因式分解: $$(D-1)(D-2)\,y=0.$$如果 $(D-1)y=0$,那么 $y'=y$,$y=e^{x}$。如果 $(D-2)y=0$,那么 $y'=2y$,$y=e^{2x}$。方程的解是这些组合: $$y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}.$$刚才发生的事情是:一个微分方程被中学代数解出来了。记号 $D$ 把“哪个函数满足它各阶导数之间的这个关系?”这个问题,变成了“$r^2-3r+2$ 的根是什么?”这个问题。教科书把这个多项式叫作特征方程,这个方法对任何常系数线性方程都适用。 指数里的泰勒 这个技巧还能走得更远。泰勒级数说 $$\begin{aligned} f(x+h)&=f(x)+h\,f'(x)\\ &\quad+\frac{h^2}{2!}f''(x)+\frac{h^3}{3!}f'''(x)+\cdots \end{aligned}$$用 $D$ 来写,就成了 $$\begin{aligned} f(x+h)&=\Bigl(1+hD+\frac{(hD)^2}{2!}\\ &\qquad+\frac{(hD)^3}{3!}+\cdots\Bigr)f(x). \end{aligned}$$括号里的级数正是指数函数的级数,只是把数换成了 $hD$。所以 $$f(x+h)=e^{hD}f(x).$$把一个函数平移 $h$,就是对它施以导数的指数。这样一句话按字面读毫无意义,作为一条能给出正确结果的操作规则来读,却完全说得通。 布尔与亥维赛 奥利弗·亥维赛(1850–1925),自学成才的英国工程师和物理学家,在任何人知道如何证明之前,就用算子演算解出了电报线路的问题。作者不详 · Wikimedia Commons · 公有领域 1844 年,乔治·布尔——就是逻辑代数的那个布尔——发表了一篇关于这种“算子演算”的获奖论文。但把这个想法推向极致的,是英国人奥利弗·亥维赛,一位自学成才的电报员。十九世纪八九十年代,他把 $D$ 当作数,对 $D$ 开平方、除以 $D$,来解海底电缆的方程,从不操心如何证明。 剑桥的数学家抱怨他不够严格。亥维赛用一句后来很有名的话回答: 难道我因为不完全理解消化的过程,就该拒绝吃饭吗? — 据称出自奥利弗·亥维赛 结果都是对的。证明是几十年后随着拉普拉斯变换而来的:它把求导变成乘以一个数,使亥维赛凭眼力做的事变得严格。这是一个罕见而美丽的例子:记号走在了理论前面。写法暗示了计算,计算奏效了,人们后来才明白为什么。

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dy/dx 是分数吗?

微积分老师常常同时说两句话:“$\frac{dy}{dx}$ 不是分数”和“可以像分数那样把 $du$ 约掉”。两句都对,而这正是莱布尼茨记号的力量和危险所在。它看起来像分数,而且在大多数计算中表现得像分数。知道这种相似在哪里成立、在哪里失效,是阅读数学最精细的能力之一。 在哪里成立 链式法则。 如果 $y$ 依赖于 $u$,$u$ 依赖于 $x$: $$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$两个 $du$ 像分数那样“约掉”。对 $y=(x^2+1)^{10}$,取 $u=x^2+1$:$\frac{dy}{du}=10u^9$,$\frac{du}{dx}=2x$,所以 $\frac{dy}{dx}=20x(x^2+1)^9$。 反函数。 如果 $y=e^x$,那么 $x=\ln y$,且 $$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{dy/dx}=\frac1{e^x}=\frac1y.$$把分数倒过来,就得到 $\ln y$ 的导数。在别的记号里需要一个定理的规则,在这里把纸翻过来就出来了。 分离变量。 对 $\frac{dy}{dx}=ky$,把 $dx$“移到另一边”: $$\frac{dy}{y}=k\,dx\quad\Longrightarrow\quad\ln y=kx+C\quad\Longrightarrow\quad y=Ce^{kx}.$$严格的数学家对“移到另一边”皱眉头,但结果是对的,而且有一个定理保证,在这类计算中结果总是对的。 在哪里失效 二阶导数。 写法 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 似乎是在说“$d^2y$ 除以 $dx^2$”,于是很容易得出 $\frac{d^2y}{dx^2}=\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$。对 $y=x^2$:$\frac{d^2y}{dx^2}=2$,而 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2=4x^2$。两者毫不相干。更糟的是,二阶导数的链式法则不是二阶导数的乘积: $$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d^2y}{du^2}\left(\frac{du}{dx}\right)^2+\frac{dy}{du}\cdot\frac{d^2u}{dx^2},$$多出的那一项,没有任何“约分”预告过它。 偏导数。 对理想气体,$pV=nRT$。三个量中的每一个都可以写成另外两个的函数,偏导数为 $$\frac{\partial p}{\partial V}=-\frac{p}{V},\qquad\frac{\partial V}{\partial T}=\frac{nR}{p},\qquad\frac{\partial T}{\partial p}=\frac{V}{nR}.$$如果它们是分数,乘积会约成 $1$。但是 $$\frac{\partial p}{\partial V}\cdot\frac{\partial V}{\partial T}\cdot\frac{\partial T}{\partial p}=-\frac pV\cdot\frac{nR}p\cdot\frac{V}{nR}=-1.$$负号来自记号所隐藏的东西:每个 $\partial$ 固定的是不同的变量,而这个变量没有写出来。第一个因子里的 $\partial p$ 和第三个因子里的 $\partial p$ 不是同一个对象。物理学家知道这一点,在热力学中把固定的变量写成下标:$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$。

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从 Δ 到 d:缩小的差

一辆汽车下午 2 点经过 120 公里处,3 点经过 210 公里处。它的平均速度是 $$\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{210-120}{15-14}=90\ \text{km/h}.$$希腊字母 $\Delta$,大写的德尔塔,是希腊语的 $D$,代表差。$\Delta s$ 不是“德尔塔乘以 $s$”:它是一个整体符号,意思是“$s$ 变了多少”。这是一个用真实数字做的计算,用尺子和钟表就能完成。 但速度表显示的不是一小时内的平均速度,而是此刻的速度。“此刻”没有长度:$\Delta t=0$,而除以零没有意义。微积分用一次极限过程化解了这个僵局,而它的记号在这个过程中始终保持形状不变。 缩小的分数 取 $y=x^2$ 和一点 $x=a$。向右移动 $\Delta x$,$y$ 的变化为 $$\Delta y=(a+\Delta x)^2-a^2=2a\,\Delta x+(\Delta x)^2,$$平均变化率为 $$\frac{\Delta y}{\Delta x}=2a+\Delta x.$$现在让 $\Delta x$ 缩小。变化率趋近于 $2a$,余下的 $\Delta x$ 消失了。剩下的东西得到了莱布尼茨给的名字: $$\frac{dy}{dx}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=2a.$$注意记号做了什么。分数 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 变成了分数 $\frac{dy}{dx}$:形状保留了,只是希腊字母换成了拉丁字母。$d$ 就是缩小了的 $\Delta$。这种视觉上的连续性是一大优势:会处理有限差分数的人,已经对怎样处理导数有了直觉。它也是错误的根源:导数不是两个数的分数,下一篇会说明这种相似在哪里失效。 请启用 JavaScript 以使用这个交互图形。完整的推理见正文。 Δy 不是 dy 在现代写法中,$\Delta y$ 和 $dy$ 是不同的东西,值得把它们分开。对一个步长 $\Delta x$:

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导数的四种写法

如果 $y=x^3$,导数就是 $3x^2$。这一点大家写法都一样。不同的是给这个导数起的名字。在物理书里,你会读到 $\dot y$;在微积分书里,是 $\frac{dy}{dx}$ 或 $f'(x)$;在微分方程的书里,是 $Dy$。这是同一个对象的四个符号,没有哪一个战胜了其他几个。 四种写法 记号 作者 时间 读法 $\dot y$ 艾萨克·牛顿 17 世纪 60 年代,1704 年发表 $y$ 的流数,即 $y$ 随时间流动的速度 $\dfrac{dy}{dx}$ 戈特弗里德·莱布尼茨 1675 年,1684 年发表 两个无穷小差之比 $f'(x)$ 约瑟夫-路易·拉格朗日 1797 年 $f$ 的导函数在 $x$ 处的值 $Df$ 路易·阿博加斯特 1800 年 算子 $D$ 作用于函数 $f$ 第1章在莱布尼茨与微积分那一篇里,已经讲过牛顿的点和莱布尼茨的 $d$ 之争。这里关心的是另一个问题:每种写法显示了什么,又遗漏了什么。 每种写法显示了什么 牛顿的点显示变量是时间。不写 $dt$,因为在牛顿看来,一切量都随时间流动。这是一种经济的写法:$\ddot x$ 是加速度,第二定律就成了 $m\ddot x=F$。但当变量不是时间时,它说不出是对什么求导,所以它只在物理学中存活下来。 莱布尼茨的 $\frac{dy}{dx}$ 显示了两个变量:谁在变($y$),相对于谁变($x$)。而且它有分数的形状,让计算自己往前走,比如链式法则。它是四种写法中最能动的一种,也是最会误导人的一种;第3篇会说明在什么时候。 拉格朗日的 $f'(x)$ 显示导数是一个新函数,是 $f$ 的“孩子”。它不谈变化,不谈无穷小,也不谈时间:只谈一个函数生出另一个函数。这正是拉格朗日的用意。 阿博加斯特的 $D$ 显示求导是一种运算,就像乘法。写 $Df$ 会引诱人对 $D$ 做对数做的事:平方、相加、因式分解。第4篇会说明这能走多远。

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莱布尼茨对牛顿的点:能动的记号与贫瘠的记号

1675 年 10 月 29 日,在巴黎,莱布尼茨正在把一条曲线下面无穷多的细条加起来,他厌倦了在每个和式前面写 omnia(“全部”)。他在笔记本上记下: Utile erit scribi ∫ pro omnia.(用 ∫ 代替“全部”来写,将会很有用。) — 莱布尼茨,1675 年 10 月 29 日的手稿 $\int$ 是一个拉长的 S,取自 summa(和)。两周后,在同一本笔记里,出现了 $d$,取自 differentia(差),表示无穷小的差。有了这两个符号,莱布尼茨手里就有了一套表达整个微积分的语言。艾萨克·牛顿早在十年前就在剑桥得到了同样的思想,但写法不同。要看一个符号的形状如何改变人们能用它做的事,这是历史上最好的例子。 艾萨克·牛顿(1643–1727):流数与点。戈弗雷·内勒 · Wikimedia Commons · 公有领域 戈特弗里德·威廉·莱布尼茨(1646–1716):微分与 ∫。克里斯托夫·伯恩哈德·弗兰克 · Wikimedia Commons · 公有领域 同一个想法的两种写法 牛顿想的是随时间流动的量,比如运动物体的位置。他把这个量叫作流量,把它的变化率叫作流数,并开始在字母上方加一个点来标记流数:如果流量是 $x$,流数就是 $\dot{x}$;流数的流数是 $\ddot{x}$。 莱布尼茨想的是相邻两个值之间极小的差。$x$ 的差是 $dx$,$y$ 的差是 $dy$,变化率就是两者之比 $\dfrac{dy}{dx}$。并排来看: 想表达的意思 牛顿 莱布尼茨 $y$ 的变化率 $\dot y$ $\dfrac{dy}{dx}$ 相对于什么? 时间(隐含) $x$(写明) 二阶导数 $\ddot y$ $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ 细条之和 没有固定符号 $\displaystyle\int y\,dx$ 链式法则 记住法则 $\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{dz}{dy}\cdot\dfrac{dy}{dx}$ 牛顿的点更短。但请注意它隐藏了什么:对哪个变量求导。对牛顿来说,那总是时间,这在他的物理学里是对的。当一个量依赖的不是时间,或者同时依赖好几个量时,点就没有地方说明这一点了。